퀀트투자 기초: 수익률보다 MDD를 먼저 보는 관점

안녕하세요 데이터가 답이다, 데답입니다.

MDD를 먼저 확인하는 것이 퀀트 투자에서 장기 생존 가능성을 가늠하는 출발점입니다. 수익률은 시장 환경에 따라 크게 변동하지만 MDD는 전략의 방어력을 직접적으로 보여주며, -50% 손실 이후 회복에 +100% 수익이 필요하다는 비대칭성을 고려하면 MDD 관리 여부가 복리 효과 지속 여부를 좌우합니다. 따라서 투...