성과 산출 방법론

이 절은 이용자에게 제공하는 가격이 아니라, 과거 기록을 내부에서 어떻게 채점했는지에 대한 설명입니다. 당사는 자체 산출 목표가·손절가·매매 신호를 제공하지 않습니다. 내부 기록에는 발행 시점의 진입가(entry price)와 평가에 쓴 상단·하단 구간이 함께 남습니다. 이후 정해진 평가 기간 동안 가격 경로를 추적해 결과를 WIN / FAIL로 확정합니다.

• WIN — 상단 구간에 도달한 기록
• FAIL — 하단 구간에 닿았거나 평가 기간 종료 시 상단 구간에 닿지 않은 기록
• 평가가 끝나지 않은(진행 중) 기록은 승률 계산에서 제외합니다 — 진행 중인 건을 승리로 미리 계산하는 방식(생존 편향)을 쓰지 않습니다.

승률(win rate)은 WIN / (WIN + FAIL), 즉 평가가 완료된 건수만을 분모로 계산합니다.

성과 통계의 분모(N)는 평가가 완료된 기록 건수입니다. 결과를 확인하지 않은 종목, 또는 데이터 품질 문제로 신뢰할 수 없는 건은 집계에서 빠집니다.

• 시장별(KR·US)·모델 버전별로 표본을 분리해 섞이지 않게 관리합니다.
• 표본수(N)는 모든 성과 표기 옆에 항상 함께 노출합니다 — N 없는 승률은 의미가 없기 때문입니다.

데이터 소스(거래소·크롤링)에서 드물게 비정상 가격(스파이크, 0원, 액면분할 미반영 등)이 유입됩니다. 이런 값을 그대로 쓰면 한 건의 글리치가 수익률 통계를 크게 왜곡합니다.

이 가드는 승률을 높이는 장치가 아니라, 통계를 왜곡으로부터 보호하는 장치입니다. 글리치를 핑계로 손실 건을 임의 제외하지 않습니다 — 규칙은 WIN·FAIL 양쪽에 동일하게 적용됩니다.

"승률 90%"는 표본이 10건일 때와 1,000건일 때 전혀 다른 의미를 갖습니다. 개미날다는 점추정치 하나만 보여주는 대신, Wilson score 95% 신뢰구간을 함께 표기해 그 숫자가 얼마나 흔들릴 수 있는지를 드러냅니다.

Wilson 구간은 단순 정규근사보다 저표본·극단 비율(0%/100% 근처)에서 안정적이라 채택했습니다. 모든 성과 화면의 신뢰구간은 이 동일한 계산식 (z = 1.96)을 공유합니다.

표본이 충분히 쌓이기 전의 승률은 우연에 크게 좌우됩니다. 그래서 개미날다는 평가 완료 매매가 100건(LIVE_TRADES_THRESHOLD)에 도달하기 전까지는 해당 트랙을 '재산정 중' 상태로 표시하고, '100% 승률' 같은 수치를 단독 헤드라인으로 내세우지 않습니다.

• 100건 미만: 잠정 수치 + '재산정 중' 배지 + 신뢰구간 동시 노출
• 100건 이상: 정식 트랙레코드로 확정 표기 (여전히 N·CI 병기)

이 게이트는 "성과가 좋아 보이는 순간 마케팅에 쓰고 싶은 유혹"을 코드 레벨에서 차단하기 위한 장치입니다. 표본이 적을 땐 적다고 먼저 말합니다.

위 가드들은 통계를 덜 틀리게 만들 뿐, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 과거 성과는 시장 국면·표본 구성에 따라 달라지며, 모델과 평가 기준은 개선을 위해 변경될 수 있습니다(변경 시 본 페이지에 반영). 아래 면책을 반드시 함께 확인해 주세요.