국내 주식 리밸런싱 전략과 288bp 초과수익 실증 분석

안녕하세요 데이터가 답이다, 데답입니다.

2025년 초 한국 주식시장에서 한 포트폴리오 매니저가 매월 말 50개 종목을 동일 가중으로 재조정하는 작업을 마친 뒤 화면을 바라보는 장면이 있었습니다. 그날 종가 기준으로 포트폴리오는 전월 대비 1.8% 상승했는데, 같은 기간 단순 보유 전략으로는 0.9%에 그쳤습니다. 연간으로 환산하면 차이가 2%를 웃돌았고...