퀀트투자 기초: 팩터 지표의 실제 역할과 2026년 시장 사례

안녕하세요 데이터가 답이다, 데답입니다.

2026년 6월 말, 모멘텀 기반 퀀트 펀드들이 급격한 포지션 정리를 겪으며 연중 최대 손실을 기록하는 장면이 펼쳐졌습니다. S&P 500 내 상위 10개 기업 시가총액 비중이 약 40%에 이르렀고 (2020년 약 27% 대비 13%p 증가), 지정학적 긴장 속 시장 변동성이 확대되면서 팩터 전략 전반에 충격이 전...