v7.5: Walk-Forward 5-Fold CV와 버핏 피처
Walk-Forward 5-Fold CV 도입, 버핏 재무지표 4개 추가. ML ROC-AUC 한계 도달 확인 → 전략 레이어로 전환.
v7.5의 목표
v7.4에서 Walk-forward 3윈도우로 검증했지만, 정식 CV 프레임워크로 통합되지 않았습니다. v7.5에서는 Walk-Forward 5-Fold CV를 정식 도입하고, 워런 버핏의 재무 기준을 피처로 추가했습니다.
Walk-Forward 5-Fold CV
기존 Purged K-Fold는 시간 순서를 완전히 보장하지 못합니다. Walk-Forward는:
1. Fold 1: 2020~2023 학습 → 2023 후반 테스트 2. Fold 2: 2020~2024 초반 학습 → 2024 중반 테스트 3. Fold 3: 2020~2024 중반 학습 → 2024 후반 테스트 4. Fold 4: 2020~2025 초반 학습 → 2025 중반 테스트 5. Fold 5: 2020~2025 중반 학습 → 2025 후반~2026 테스트
매 Fold마다 미래 데이터를 절대 학습에 사용하지 않습니다.
버핏 피처 4개
워런 버핏의 투자 기준에서 영감을 받아 4개 재무지표를 추가:
| 피처 | 계산 | 의미 |
|---|---|---|
| fund_roa | 순이익/총자산 | 자산 수익률 |
| operating_margin | 영업이익/매출 | 영업 마진 |
| gross_margin | 매출총이익/매출 | 매출총이익률 |
| debt_ratio | 총부채/총자산 | 부채 비율 |
| buffett_pass_ratio | 8대 기준 통과율 | 종합 건전성 |
결과
KR
- 59,898행, 2,312종목, 78피처 - ROC-AUC: 0.654 (OOT) - CV-OOT Gap: 0.019 (매우 안정) - Precision@Top-5%: 74.1%
US
- 140,317행, 1,618종목, 76피처 - ROC-AUC: 0.697 (OOT) - CV-OOT Gap: 0.063 - Precision@Top-5%: 68.6%
버핏 피처 중요도
| 시장 | buffett_pass_ratio 순위 | 중요도 |
|---|---|---|
| US | #8 | 2.1% |
| KR | #33 | 1.2% |
US에서 버핏 피처가 Top 10에 진입! 미국 시장에서는 펀더멘탈 건전성이 단기 주가 예측에도 유의미한 신호를 줍니다.
ML ROC-AUC 한계 도달
v7.4와 v7.5의 성능이 거의 동일합니다:
| 시장 | v7.4 | v7.5 | 차이 |
|---|---|---|---|
| KR | 0.653 | 0.654 | +0.001 |
| US | 0.698 | 0.697 | -0.001 |
결론: ML 모델 자체의 ROC-AUC는 0.65~0.70 수준에서 천장에 도달했습니다.
이 시점에서 전략을 전환합니다: ML 모델 개선보다 전략 레이어(Consensus Filter, Entry Timing)로 실전 승률을 높이는 방향.
"모델의 예측력에는 한계가 있다. 하지만 언제, 어떤 조건에서 시그널을 발행할지를 정밀하게 제어하면 승률을 극대화할 수 있다."