5-Gate AI 시그널 파이프라인 설계
ML 예측 → 전략 합의 → 진입 타이밍 → 리짐 게이팅 → 품질 검증. 5중 필터링 게이트를 모두 통과한 시그널만 발행합니다.
왜 5-Gate인가
ML 모델이 "이 종목 72% 확률로 오른다"고 말해도, 실전에서는 실패하는 경우가 많습니다:
- 고점 매수: RSI 85에서 BUY → 바로 하락 - 하락장 매수: 시장 전체가 빠지는 중 BUY → 시장 흐름에 휩쓸림 - 낮은 품질: 소형주나 악재 종목에 BUY → 펀더멘탈 문제
이 모든 문제를 해결하기 위해 5단계 게이트 시스템을 설계했습니다.
Gate 1: ML Threshold
역할: 3중 앙상블 모델의 매수 확률이 임계값을 넘는지 확인
- XGBoost + LightGBM + CatBoost 가중 평균 - 70개 피처 분석 (기술적 지표, 수급, 재무, 뉴스 감성, 시장 환경) - KR threshold: 0.605 (stacking), US threshold: 0.56 - 통과 조건: adjusted_confidence ≥ threshold
Gate 2: Consensus Filter
역할: 백테스트에서 검증된 전략들이 동시에 BUY 구간인지 확인
40가지 기술적 전략 중 Sharpe Ratio Top 3 전략을 선택하여:
| 합의 | 조건 | 효과 |
|---|---|---|
| 3/3 BUY | 모든 전략이 매수 구간 | 신뢰도 +7~10% |
| 2/3 BUY | 대부분 매수 구간 | 신뢰도 +3~5% |
| 2/3+ SELL | 대부분 매도 구간 | 신뢰도 -10~15% |
| 혼합 | 의견 불일치 | 신뢰도 -3% |
핵심: ML 모델과 기술적 전략이 "합의"해야만 강한 시그널이 됩니다.
Gate 3: Entry Timing
역할: 기술적으로 과열된 종목의 고점 매수를 방지
| 지표 | 과열 기준 | 감쇄 |
|---|---|---|
| RSI | ≥ 80 | ×0.90 |
| RSI | ≥ 75 | ×0.93 |
| SMA5 대비 | +5% 이상 | ×0.90 |
| SMA5 대비 | +3% 이상 | ×0.93 |
| Stochastic | ≥ 90 | ×0.93 |
| 볼린저 위치 | > 95% | ×0.93 |
반대로, 저점 매수 기회도 감지: - RSI ≤ 25: 신뢰도 +5% - SMA5 대비 -3%: 신뢰도 +3% - 볼린저 < 5%: 신뢰도 +3%
Gate 4: Regime Gate
역할: DEDAP 시장 방어 시스템과 동일한 기준으로 시장 상태 확인
하드 블록 (시그널 완전 차단)
| 조건 | 차단 범위 | 의미 |
|---|---|---|
| 섹터 로테이션 Level 3+ | 전체 | 대규모 자금 이동 중 |
| US Crash Level 4+ | 전체 | 미국 시장 붕괴 수준 |
| KR Crash Level 3+ | KR만 | 한국 시장 위기 |
소프트 감쇄 (신뢰도 조정)
| 조건 | 감쇄 |
|---|---|
| Rotation Level 2 | ×0.70 |
| Rotation Level 1 | ×0.90 |
| US Crash Level 2 | ×0.75 |
| KR Crash Level 2 | ×0.75 |
| F&G ≤ 20 | ×0.85 |
| VIX ≥ 35 | ×0.85 |
핵심: 위기가 아닌 "경계" 상태에서는 차단하지 않고 신뢰도만 낮춥니다. 극단적 공포(F&G 9)도 매수 기회일 수 있으므로 감쇄만 적용.
Gate 5: Quality Filter
역할: 최종 품질 검증
1. 뉴스 감성 확인: POSITIVE(호재) 뉴스만 BUY 허용 2. 시총 필터: KR 500억+ / US $500M+ (소형주 펌핑 방지) 3. 시장 매칭: KR 종목은 KR 시장에서, US 종목은 US 시장에서만 시그널 발행
5-Gate 효과
단일 ML 모델 대비 5-Gate 파이프라인의 개선:
| 단계 | 후보 | 탈락 | 이유 |
|---|---|---|---|
| ML 예측 (Gate 1) | 100건 | — | 임계값 통과 |
| Consensus Filter (Gate 2) | 100건 | ~15건 | 전략 불일치로 감쇄 → threshold 미달 |
| Entry Timing (Gate 3) | 85건 | ~10건 | 기술적 과열로 감쇄 |
| Regime Gate (Gate 4) | 75건 | 0~75건 | 시장 위기 시 전체 차단 |
| Quality Filter (Gate 5) | 75건 | ~15건 | 악재 뉴스, 소형주 제외 |
| 최종 시그널 | ~60건 | 5중 검증 완료 |
"쉬운 시그널을 많이 내는 것보다, 어려운 관문을 통과한 시그널 하나가 더 가치있다."