리짐 게이트 v2: 과잉차단에서 정밀방어로
F&G ≤ 20 하드블록 제거, US Crash 차단 기준 상향. DEDAP 포트폴리오와 동일한 기준으로 정렬. 공포 지수의 독립 차단 조건과 감쇄 계수를 비교합니다.
문제 발견: 12일간 시그널 0건
2026년 3월 23일부터 KR 시그널이 완전히 멈췄습니다. US도 마찬가지.
원인을 추적하니: - Fear & Greed 지수 = 9 (극도의 공포) - Gate 4의 "F&G ≤ 20 → KR 하드블록" 규칙이 3/20부터 계속 발동 - 동시에 US Crash Level 2로 "US Crash ≥ 2 → US 차단"도 발동
결과: 전체 시그널 생성 완전 정지.
근본 원인: 과잉 보수적 규칙
기존 Gate 4 하드블록 규칙:
| 규칙 | 발동 조건 | 문제 |
|---|---|---|
| F&G ≤ 20 | 공포 지수 20 이하 | 다른 지표와 중복되는 조건인지 검토 |
| 복합위기 | Rotation ≥ 2 + Crash ≥ 2 | 너무 넓은 조건 |
| US Crash ≥ 2 | 미국 조정 수준 | 조정 ≠ 위기 |
| KR Crash ≥ 2 | 한국 조정 수준 | 조정 ≠ 위기 |
DEDAP 포트폴리오 시스템(risk_management_system.md)의 실제 기준: - US Crash Level 4+ → 당시 모델의 최상위 위기 분류 - KR Crash Level 3+ → 당시 모델의 한국 위험 분류 - Rotation Level 3+ → 당시 생성기의 결과 제외 조건
Gate 4가 포트폴리오 시스템보다 훨씬 보수적이었습니다.
변경 내용: v2 정밀방어
하드블록 규칙 (차단)
| 규칙 | v1 (이전) | v2 (변경) | 이유 |
|---|---|---|---|
| Rotation ≥ 3 | 전체 차단 | 유지 | 대규모 자금 이동 |
| US Crash ≥ 3 | 전체 차단 | ≥ 4로 상향 | 당시 모델의 L4 분류와 기준 일치 |
| KR Crash ≥ 2 | KR 차단 | ≥ 3로 상향 | 당시 모델의 KR L3 분류와 기준 일치 |
| F&G ≤ 20 | KR 차단 | 제거 | 중복 + 과잉 차단 |
| 복합위기 | 전체 차단 | 제거 | 너무 넓은 조건 |
| US Crash ≥ 2 | US 차단 | 제거 | 조정 ≠ 위기 |
소프트 감쇄 (신뢰도 조정)
| 조건 | 감쇄 | 변경 |
|---|---|---|
| F&G ≤ 20 | — | ×0.85 신규 (하드블록 → 감쇄로 전환) |
| KR Crash Level 2 | — | ×0.75 신규 (하드블록 → 감쇄로 전환) |
| Rotation Level 2 | ×0.70 | 유지 |
| US Crash Level 2 | ×0.75 | 유지 |
| F&G 21~30 | ×0.90 | 유지 |
| VIX ≥ 35 | ×0.85 | 유지 |
핵심 철학: "차단보다 감쇄"
극단적 공포(F&G = 9)는 두 가지 해석이 가능합니다:
1. 독립 조건 방식: F&G 임계값만으로 결과를 제외합니다. 2. 중복 조건 점검 방식: Crash·Rotation 지표와 겹치는 조건을 확인하고 감쇄 계수를 적용합니다.
기존 Gate 4는 1번만 반영했습니다. 하지만 DEDAP 시스템은 F&G를 독립적 차단 조건으로 사용하지 않습니다. Rotation, US Crash, KR Crash 감지기가 이미 시장 위기를 포착하고 있기 때문입니다.
F&G는 이 감지기들과 중복되는 후행 지표입니다. 진짜 위기면 Crash Level이 먼저 올라갑니다.
v2에서는: - 진짜 위기(Rotation L3, US Crash L4, KR Crash L3) → 차단 - 경계 상황(F&G 낮음, Crash L1~2) → 감쇄 (결과 생성 여부는 나머지 조건으로 판정)
기대 효과
현재 조건(F&G=9, rotation=0~2, us_crash=1~2, kr_crash=1~3):
| 시장 | v1 (이전) | v2 (변경) |
|---|---|---|
| KR (kr_crash≤2) | 차단 (F&G≤20) | 통과 (감쇄 ×0.85 × ×0.75) |
| KR (kr_crash=3) | 차단 | 차단 (KR Crash L3) |
| US | 차단 (US Crash≥2) | 통과 (감쇄 ×0.75) |
당시 변경안은 감쇄 후 임계값 통과 건수를 비교하기 위한 설계입니다. 현재 종목·매매 행동에 대한 제안이 아닙니다.
이 글은 2026년 4월의 규칙 변경 기록입니다. 현재 시장 전망이나 이용자 행동 기준으로 적용하지 않습니다.